Hasil Stress Test Fed, Bank Besar di AS Tidak Akan Kesulitan Melalui Masa Resesi

Jumat, 24 Juni 2022 | 15:03 WIB
Hasil Stress Test Fed, Bank Besar di AS Tidak Akan Kesulitan Melalui Masa Resesi
[ILUSTRASI. FILE PHOTO: Kantor pusat JP Morgan di New York, 25 Oktober 2013. REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Bank-bank terbesar Amerika Serikat (AS) pada Kamis tanpa kesulitan menyelesaikan pemeriksaan kesehatan tahunan yang digelar Federal Reserve. Itu memicu optimisme sektor perbankan di AS tidak akan kesulitan mengarungi resesi yang diperkirakan akan melanda negerinya dalam bulan-bulan mendatang.

"Stress test" tahunan yang digelar Fed menunjukkan bank memiliki modal yang memadai untuk menghadapi penurunan ekonomi yang parah. Bank juga memiliki kemampuan untuk menggelar pembelian kembali saham dan membayar dividen.

Dalam skenario resesi yang parah, sebanyak 34 bank yang memiliki aset bernilai total US$ 100 miliar lebih, akan menderita kerugian gabungan hingga US$ 612 miliar, demikian pernyataan Fed.

Namun bank-bank yang berada di bawah pengawasan Fed itu masih memiliki modal yang nilainya sekitar dua lipat daripada aturan minimum yang dipersyaratkan.

Baca Juga: Inflasi Inti Jepang pada Mei Lebih Tinggi Daripada Target BOJ

Kondisi modal semacam itu memungkinkan bank-bank tersebut menggunakan kelebihan modal mereka untuk menerbitkan dividen dan pembelian kembali saham. Bank-bank besar yang mengikuti stress test seperti JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup, Morgan Stanley dan Goldman Sachs.

"Kami melihat ini hal yang positif, seperti hasil yang diharapkan dari stress test tahunan," tutur Jaret Seiberg, analis di Cowen Washington Research Group dalam catatan risetnya. 

"Perbankan tidak hanya berkinerja baik. Tes menunjukkan bahwa mereka dapat mengatasi penurunan parah dengan jatuhnya nilai real estat komersial dan ekuitas dan melonjaknya tingkat pengangguran," imbuh dia.

Industri perbankan menyambut baik hasil tersebut, dan menyebutnya sebagai pertanda baiknya kesehatan keuangan mereka. Namun Sherrod Brown, ketua Demokrat dari Komite Perbankan Senat AS, mengkritik latihan itu tidak cukup ketat.

Baca Juga: Lini Konektivitas Mobil dan Keamanan Siber Menopang Kinerja BlackBerry di Kuartal I

Fed merancang stress test tahunan sejak krisis keuangan 2007-2009. Dalam simulasi itu, The Fed menilai bagaimana neraca bank akan menghadapi penurunan kondisi ekonomi yang parah. 

Tes itu bertujuan untuk menentukan berapa banyak modal yang dibutuhkan bank untuk tetap sehat. Pengujian juga bertujuan mengetahui berapa besar return yang bisa diberikan bank untuk pemegang saham.

Sementara skenario 2022 dirancang sebelum invasi Rusia ke Ukraina dan prospek hiper-inflasi saat ini, skenario itu harus memberi investor dan pembuat kebijakan kenyamanan bahwa bank-bank negara itu siap menghadapi apa yang diperingatkan oleh para ekonom sebagai potensi resesi AS akhir tahun ini atau berikutnya.

Sebanyak 34 bank mengalami kerugian besar dalam skenario tahun ini, yang melihat ekonomi berkontraksi 3,5%, sebagian didorong oleh penurunan nilai aset real estat komersial, dan tingkat pengangguran melonjak menjadi 10%. Tetapi bahkan kemudian, The Fed mengatakan rasio modal bank agregat masih kira-kira dua kali jumlah minimum yang dipersyaratkan oleh regulator.

Pada tahun 2020 The Fed membatalkan model uji "lulus-gagal" dan memperkenalkan rezim modal khusus bank yang lebih bernuansa.

Tes menilai apakah bank akan tetap di atas rasio modal minimum 4,5% yang disyaratkan - ukuran bantalan bank harus menyerap potensi kerugian. Bank yang berkinerja baik biasanya tetap jauh di atas itu.

Rasio modal rata-rata untuk 34 bank adalah 9,7%, kata The Fed. Itu dibandingkan dengan 10,6% tahun lalu, ketika Fed menguji 23 pemberi pinjaman dengan skenario yang sedikit lebih mudah.

Rasio rata-rata untuk delapan "bank penting secara global" atau GSIB di negara itu, yang diuji adalah 9,64%, menurut analisis hasil Reuters.

Saham Bank of America, yang memiliki rasio GSIB terendah di 7,6%, tergelincir setelah jam perdagangan, seperti halnya saham di Citigroup, yang rasionya mencapai 8,6,%. Saham State Street, yang rasionya mencapai 13,2%, sedikit melonjak.

Baca Juga: Inflasi Inti Jepang pada Mei Lebih Tinggi Daripada Target BOJ

Unit usaha bank asing di AS juga lulus ujian. Rasio modal rata-rata untuk ketujuh bank asing yang diuji adalah 15,2%.

Secara keseluruhan, pemberi pinjaman regional Huntington Bancshares Incorporated HBAN.O memiliki rasio terendah pada 6,8%, sementara operasi Deutsche Bank di AS memiliki rasio tertinggi pada 22,8%.

Tes ini juga menetapkan "penyangga modal stres" masing-masing bank, bantalan modal tambahan di atas minimum peraturan, yang besarnya ditentukan oleh kerugian hipotetis masing-masing bank yang diuji. The Fed akan mengumumkan buffer tersebut dalam beberapa bulan mendatang.

Analis bank Credit Suisse pekan ini memperkirakan rata-rata stress capital buffer bank-bank besar akan naik menjadi 3,3% dari 3,2% pada 2021, dengan kisaran antara 2,5% hingga 6,3%. Jumlah pemberi pinjaman modal yang akan didistribusikan kembali kepada pemegang saham pada tahun 2022 akan turun sekitar 10% dari tahun sebelumnya, kata Credit Suisse.

Bagikan

Berita Terbaru

Pemerintah Siap Guyur Stimulus Rp 16,23 Triliun untuk Dorong Ekonomi
| Senin, 15 September 2025 | 15:48 WIB

Pemerintah Siap Guyur Stimulus Rp 16,23 Triliun untuk Dorong Ekonomi

Ada delapan program akselerasi yang disiapkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk insentif PPh pasal 21 DTP

PPN DTP Dongkrak Penjualan Perumahan, Daya Beli Masih Jadi Tantangan
| Senin, 15 September 2025 | 14:00 WIB

PPN DTP Dongkrak Penjualan Perumahan, Daya Beli Masih Jadi Tantangan

Pengusaha berharap pemerintah tak hanya andalkan PPN DTP, tetapi perlu dilengkapi dengan kebijakan lain yang lebih langsung menyentuh masyarakat.

Dorong Pertumbuhan UMKM, OJK Terbitkan Beleid Mempermudah Kredit ke UMKM
| Senin, 15 September 2025 | 12:24 WIB

Dorong Pertumbuhan UMKM, OJK Terbitkan Beleid Mempermudah Kredit ke UMKM

OJK menerbitkan POJK no 19 tahun 2025 tentang Kemudahan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Di Tengah Euforia Akuisisi Tambang Emas PSAB, Kinerja Keuangan UNTR Masih Menantang
| Senin, 15 September 2025 | 10:38 WIB

Di Tengah Euforia Akuisisi Tambang Emas PSAB, Kinerja Keuangan UNTR Masih Menantang

Setelah transaksi akuisisi Tambang Emas Doup milik PSAB rampung, maka UNTR akan mengelola dua tambang emas.​

Harga Saham BBCA Mulai Rebound Usai Dilanda Aksi Jual Besar-besaran Investor Asing
| Senin, 15 September 2025 | 08:22 WIB

Harga Saham BBCA Mulai Rebound Usai Dilanda Aksi Jual Besar-besaran Investor Asing

Valuasi harga saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) saat ini sudah lebih rendah dibanding rata-rata historisnya.

Saham FITT Terbang Duluan, Belakangan Baru Diumumkan Pengendali Anyar Bakal Datang
| Senin, 15 September 2025 | 07:44 WIB

Saham FITT Terbang Duluan, Belakangan Baru Diumumkan Pengendali Anyar Bakal Datang

Saat ini PT Hotel Fitra International Tbk (FITT) hanya memiliki satu aset properti yang sudah beroperasi di Majalengka.

Aplikasi Digital Bank Syariah Bukan Lagi Tren, Sudah Jadi Kebutuhan
| Senin, 15 September 2025 | 07:39 WIB

Aplikasi Digital Bank Syariah Bukan Lagi Tren, Sudah Jadi Kebutuhan

Bank syariah terus menggenjot pengembangan aplikasi digital untuk memperluas basis nasabah ritel.     

Hemat Waktu dan Biaya dalam Rekrutmen dengan Aplikasi Berbasis AI
| Senin, 15 September 2025 | 07:28 WIB

Hemat Waktu dan Biaya dalam Rekrutmen dengan Aplikasi Berbasis AI

Dunia rekrutmen serta penilaian SDM membutuhkan bantuan teknologi AI. Tentu, ini menciptakan peluang bisnis aplikasi berbasis AI yang menarik.

Menyulap Limbah Jadi Gas Bersih untuk Energi
| Senin, 15 September 2025 | 07:19 WIB

Menyulap Limbah Jadi Gas Bersih untuk Energi

Pemerintah siap mengembangkan BioCNG berbasis limbah sebagai sumber energi terbarukan. Caranya?     

Penawaran SR023 Berakhir Hari Ini (15/9), Masih Ada Kuota Tersisa
| Senin, 15 September 2025 | 06:30 WIB

Penawaran SR023 Berakhir Hari Ini (15/9), Masih Ada Kuota Tersisa

Batas akhir penawaran SR023 15 September 2025 dengan kupon 5,80% vs saham, mana yang lebih menguntungkan?

INDEKS BERITA

Terpopuler