Hasil Stress Test Fed, Bank Besar di AS Tidak Akan Kesulitan Melalui Masa Resesi

Jumat, 24 Juni 2022 | 15:03 WIB
Hasil Stress Test Fed, Bank Besar di AS Tidak Akan Kesulitan Melalui Masa Resesi
[ILUSTRASI. FILE PHOTO: Kantor pusat JP Morgan di New York, 25 Oktober 2013. REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Bank-bank terbesar Amerika Serikat (AS) pada Kamis tanpa kesulitan menyelesaikan pemeriksaan kesehatan tahunan yang digelar Federal Reserve. Itu memicu optimisme sektor perbankan di AS tidak akan kesulitan mengarungi resesi yang diperkirakan akan melanda negerinya dalam bulan-bulan mendatang.

"Stress test" tahunan yang digelar Fed menunjukkan bank memiliki modal yang memadai untuk menghadapi penurunan ekonomi yang parah. Bank juga memiliki kemampuan untuk menggelar pembelian kembali saham dan membayar dividen.

Dalam skenario resesi yang parah, sebanyak 34 bank yang memiliki aset bernilai total US$ 100 miliar lebih, akan menderita kerugian gabungan hingga US$ 612 miliar, demikian pernyataan Fed.

Namun bank-bank yang berada di bawah pengawasan Fed itu masih memiliki modal yang nilainya sekitar dua lipat daripada aturan minimum yang dipersyaratkan.

Baca Juga: Inflasi Inti Jepang pada Mei Lebih Tinggi Daripada Target BOJ

Kondisi modal semacam itu memungkinkan bank-bank tersebut menggunakan kelebihan modal mereka untuk menerbitkan dividen dan pembelian kembali saham. Bank-bank besar yang mengikuti stress test seperti JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup, Morgan Stanley dan Goldman Sachs.

"Kami melihat ini hal yang positif, seperti hasil yang diharapkan dari stress test tahunan," tutur Jaret Seiberg, analis di Cowen Washington Research Group dalam catatan risetnya. 

"Perbankan tidak hanya berkinerja baik. Tes menunjukkan bahwa mereka dapat mengatasi penurunan parah dengan jatuhnya nilai real estat komersial dan ekuitas dan melonjaknya tingkat pengangguran," imbuh dia.

Industri perbankan menyambut baik hasil tersebut, dan menyebutnya sebagai pertanda baiknya kesehatan keuangan mereka. Namun Sherrod Brown, ketua Demokrat dari Komite Perbankan Senat AS, mengkritik latihan itu tidak cukup ketat.

Baca Juga: Lini Konektivitas Mobil dan Keamanan Siber Menopang Kinerja BlackBerry di Kuartal I

Fed merancang stress test tahunan sejak krisis keuangan 2007-2009. Dalam simulasi itu, The Fed menilai bagaimana neraca bank akan menghadapi penurunan kondisi ekonomi yang parah. 

Tes itu bertujuan untuk menentukan berapa banyak modal yang dibutuhkan bank untuk tetap sehat. Pengujian juga bertujuan mengetahui berapa besar return yang bisa diberikan bank untuk pemegang saham.

Sementara skenario 2022 dirancang sebelum invasi Rusia ke Ukraina dan prospek hiper-inflasi saat ini, skenario itu harus memberi investor dan pembuat kebijakan kenyamanan bahwa bank-bank negara itu siap menghadapi apa yang diperingatkan oleh para ekonom sebagai potensi resesi AS akhir tahun ini atau berikutnya.

Sebanyak 34 bank mengalami kerugian besar dalam skenario tahun ini, yang melihat ekonomi berkontraksi 3,5%, sebagian didorong oleh penurunan nilai aset real estat komersial, dan tingkat pengangguran melonjak menjadi 10%. Tetapi bahkan kemudian, The Fed mengatakan rasio modal bank agregat masih kira-kira dua kali jumlah minimum yang dipersyaratkan oleh regulator.

Pada tahun 2020 The Fed membatalkan model uji "lulus-gagal" dan memperkenalkan rezim modal khusus bank yang lebih bernuansa.

Tes menilai apakah bank akan tetap di atas rasio modal minimum 4,5% yang disyaratkan - ukuran bantalan bank harus menyerap potensi kerugian. Bank yang berkinerja baik biasanya tetap jauh di atas itu.

Rasio modal rata-rata untuk 34 bank adalah 9,7%, kata The Fed. Itu dibandingkan dengan 10,6% tahun lalu, ketika Fed menguji 23 pemberi pinjaman dengan skenario yang sedikit lebih mudah.

Rasio rata-rata untuk delapan "bank penting secara global" atau GSIB di negara itu, yang diuji adalah 9,64%, menurut analisis hasil Reuters.

Saham Bank of America, yang memiliki rasio GSIB terendah di 7,6%, tergelincir setelah jam perdagangan, seperti halnya saham di Citigroup, yang rasionya mencapai 8,6,%. Saham State Street, yang rasionya mencapai 13,2%, sedikit melonjak.

Baca Juga: Inflasi Inti Jepang pada Mei Lebih Tinggi Daripada Target BOJ

Unit usaha bank asing di AS juga lulus ujian. Rasio modal rata-rata untuk ketujuh bank asing yang diuji adalah 15,2%.

Secara keseluruhan, pemberi pinjaman regional Huntington Bancshares Incorporated HBAN.O memiliki rasio terendah pada 6,8%, sementara operasi Deutsche Bank di AS memiliki rasio tertinggi pada 22,8%.

Tes ini juga menetapkan "penyangga modal stres" masing-masing bank, bantalan modal tambahan di atas minimum peraturan, yang besarnya ditentukan oleh kerugian hipotetis masing-masing bank yang diuji. The Fed akan mengumumkan buffer tersebut dalam beberapa bulan mendatang.

Analis bank Credit Suisse pekan ini memperkirakan rata-rata stress capital buffer bank-bank besar akan naik menjadi 3,3% dari 3,2% pada 2021, dengan kisaran antara 2,5% hingga 6,3%. Jumlah pemberi pinjaman modal yang akan didistribusikan kembali kepada pemegang saham pada tahun 2022 akan turun sekitar 10% dari tahun sebelumnya, kata Credit Suisse.

Bagikan

Berita Terbaru

Dominasi Bitcoin Mulai Melemah, Tanda-Tanda Altseason Dimulai?
| Rabu, 08 Oktober 2025 | 19:15 WIB

Dominasi Bitcoin Mulai Melemah, Tanda-Tanda Altseason Dimulai?

Penurunan Bitcoin Dominance di bawah level 50–54% sering menjadi sinyal kuat bahwa modal mulai beralih ke aset alternatif.

Aset Kripto Seperti Bitcoin, Ethereum, dan XRP Turun, Koreksi Masih Dianggap Wajar
| Rabu, 08 Oktober 2025 | 18:56 WIB

Aset Kripto Seperti Bitcoin, Ethereum, dan XRP Turun, Koreksi Masih Dianggap Wajar

Tekanan yang membuat harga mayoritas aset kripto melemah juga disebabkan sikap risk-off investor akibat aliran dana yang beralih ke emas.

Keyakinan Konsumen Melorot ke Level Terendah Sejak Mei 2022
| Rabu, 08 Oktober 2025 | 16:13 WIB

Keyakinan Konsumen Melorot ke Level Terendah Sejak Mei 2022

Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Indonesia pada September 2025 tercatat di angka 115, turun dari posisi Agustus yang mencapai 117,2.

Terus ARA, Potensi Saham NIKL Terdongkrak Sentimen Jangka Pendek
| Rabu, 08 Oktober 2025 | 13:00 WIB

Terus ARA, Potensi Saham NIKL Terdongkrak Sentimen Jangka Pendek

PT Pelat Timah Nusantara Tbk (NIKL) tak memiliki rencana melakukan aksi korporasi dalam waktu dekat.

Catat Net Buy Asing Rp 610,01 Miliar Pekan Lalu, Prospek Harga Saham BRMS Masih Cerah
| Rabu, 08 Oktober 2025 | 12:00 WIB

Catat Net Buy Asing Rp 610,01 Miliar Pekan Lalu, Prospek Harga Saham BRMS Masih Cerah

Beberapa pemodal kelas kakap terlihat melakukan akumulasi saham BRMS, temasuk diantaranya Norges Bank dan Invesco Ltd.

Cadangan Devisa Susut 3 Bulan Beruntun, Termasuk Untuk Menahan Pelemahan Rupiah
| Rabu, 08 Oktober 2025 | 11:24 WIB

Cadangan Devisa Susut 3 Bulan Beruntun, Termasuk Untuk Menahan Pelemahan Rupiah

Bank Indonesia (BI) harus mengeluarkan dana besar untuk menjaga agar nilai tukar rupiah tidak melemah terlalu jauh.

Astra Graphia (ASGR) Tebar Dividen Rp 40,46 Miliar
| Rabu, 08 Oktober 2025 | 11:07 WIB

Astra Graphia (ASGR) Tebar Dividen Rp 40,46 Miliar

Rencana pembagian dividen interim periode tahun buku 2025 sesuai keputusan direksi ASGR yang telah disetujui dewan komisaris pada 3 Oktober 2025.

Jual Lagi Saham BREN, Green Era Energy Raup Cuan Rp 4,16 Triliun
| Rabu, 08 Oktober 2025 | 11:03 WIB

Jual Lagi Saham BREN, Green Era Energy Raup Cuan Rp 4,16 Triliun

Green Era Energy melakukan transaksi penjualan saham BREN pada 2 Oktober 2025 sebanyak 481.220.000 lembar di harga rata-rata Rp 8.650 per saham. ​

Emiten Berharap Menuai Berkah dari Proyek IKN
| Rabu, 08 Oktober 2025 | 10:59 WIB

Emiten Berharap Menuai Berkah dari Proyek IKN

Emiten BUMN Karya dan emiten properti swasta berharap bisa menuai berkah dari keberlanjutan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Grup Astra Dikabarkan Bakal Gelar Tender Offer Saham MMLP November, Harganya Premium
| Rabu, 08 Oktober 2025 | 08:17 WIB

Grup Astra Dikabarkan Bakal Gelar Tender Offer Saham MMLP November, Harganya Premium

Anak usaha PT Astra International Tbk (ASII), yakni PT Saka Industrial Arjaya mengakuisisi 83,67% saham MMLP di harga Rp 580,6.

INDEKS BERITA

Terpopuler